美國是世界上經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的國家之一，因此去美國留學(xué)，大部分學(xué)生都會(huì)青睞商科，畢竟商科是美國最有口碑和涉及范圍最廣的院系類別。其中“金融工程”一直是近幾年來留學(xué)的最熱門專業(yè)之一，很多本科學(xué)習(xí)理工科、商科的同學(xué)都想申請(qǐng)這個(gè)專業(yè)。

專業(yè)介紹：

金融工程是以數(shù)學(xué)工具來建立金融市場(chǎng)模型和解決金融問題的新興學(xué)科。其本質(zhì)是利用各種衍生金融工具，如期權(quán)，期貨，以及互換等，對(duì)金融領(lǐng)域中的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。金融工程碩士名稱上可以叫做Financial Engineering, Financial Mathematics, Mathematical Finance,QuantitativeFinance或者Computational Finance.不過所學(xué)習(xí)課程是一樣的, 通常由大學(xué)的商學(xué)院、數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院聯(lián)合授課.這也是由于金融工程的課程橫跨了金融經(jīng)濟(jì)，數(shù)學(xué)，工程幾個(gè)方面的知識(shí)。

由于目的在于解決實(shí)際中的問題，金融工程開設(shè)的program均為應(yīng)用型的碩士學(xué)制，課程通常包括金融風(fēng)險(xiǎn)管理、投資組合分析、期貨和期權(quán)、資產(chǎn)定價(jià)、資本預(yù)算、固定收益分析、利率模型、股票市場(chǎng)分析等，還包括學(xué)習(xí)這些內(nèi)容所需要數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)儲(chǔ)備。課程以授課形式為主，并鼓勵(lì)學(xué)生暑假實(shí)習(xí)，全方位地保證在一到兩年內(nèi)將學(xué)生進(jìn)行全方位的打造。

專業(yè)背景&課程要求

專業(yè)背景有較為明確的要求：數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、CS、物理、工程類是最普遍的專業(yè)背景要求，除此之外有些學(xué)校也接受金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)背景的學(xué)生。

先修課要求：最常見的有微積分、線性代數(shù)、概率論、概率統(tǒng)計(jì)、常/偏微積分方程、矩陣代數(shù)、數(shù)量統(tǒng)計(jì)、實(shí)變函數(shù)、隨機(jī)過程、數(shù)值方法等。大部分學(xué)校還要求學(xué)生有良好的算法、編程、C++、JAVA、Matlab基礎(chǔ)和計(jì)算機(jī)分析能力。

就業(yè)方向

金融工程碩士主要在投資銀行以及商業(yè)銀行、基金公司、保險(xiǎn)公司、會(huì)計(jì)公司、軟件公司、公司財(cái)務(wù)部門等工作。現(xiàn)在越來越多的政府管理部門(如財(cái)政部門)、能源公司(項(xiàng)目評(píng)估、項(xiàng)目分析)也參與到了爭(zhēng)奪金融工程碩士的行列中。

金融工程師被稱為Quants，從事風(fēng)險(xiǎn)管理，優(yōu)化投資組合，設(shè)計(jì)開發(fā)金融產(chǎn)品，財(cái)務(wù)分析，銷售與交易等工作。

Quants包括以下幾個(gè)類型：

Desk quant 開發(fā)直接被交易員使用的價(jià)格模型

Model validating quant 確定desk quant開發(fā)的模型的正確性

Research quant 嘗試發(fā)明新的價(jià)格公式和模型

Quant developer 程序員，寫代碼，或者調(diào)試其他人的大型系統(tǒng)

Statistical arbitrage quant 在數(shù)據(jù)中尋找自動(dòng)交易系統(tǒng)的模式 (就是套利系統(tǒng))

capital quant 建立銀行的信用和資本模型

Quant analyst 數(shù)量分析師

Software engineer Quant Strategies 量化策略軟件工程師

除了上述提到的工作外，還有寫金融工程專業(yè)畢業(yè)學(xué)生從事Forensic Accountant(法務(wù)會(huì)計(jì)師)、Supervisory General Engineer、Census Type Work(人口普查類型工作)、General Trans Technician(一般反式技術(shù)員)、Supervisory Accountant(會(huì)計(jì)總監(jiān))等。